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Uno strumento di base per l'econometria è il modello di regressione lineare multipla. La teoria econometrica utilizza la teoria statistica e la statistica matematica per valutare e sviluppare metodi econometrici. Gli econometrici cercano di trovare stimatori che abbiano proprietà statistiche desiderabili tra cui imparzialità, efficienza e coerenza. L'econometria applicata utilizza l'econometria teorica e i dati del mondo reale per valutare le teorie economiche, sviluppare modelli econometrici, analizzare la storia economica e le previsioni.
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